Finanza Matematica
Il tema principale della ricerca è su misure di rischio e ambiguità
Parole chiave
Finanza matematica, misure di rischio, analisi convessa, G-expectation, rischio sistemico, teoria delle decisioni, ambiguità, mercati incompleti
Pubblicazioni
M. Frittelli, M. Maggis and I. Peri, Risk Measures on P(R) and Value at Risk with Probability/Loss Function, Forthcoming on Mathematical Finance, 2012
M. Frittelli and M. Maggis, Dual Representation of Quasi-convex Conditional Maps, SIAM J. Financial Math., Vol 2, pp 357-382, 2011
S. Biagini, M. Frittelli and M. Grasselli, Indifference price with general semimartingale, Mathematical Finance, Vol 21/3, pp. 423-446, 2011
S. Biagini and M. Frittelli A unified framework for utility maximization problems: an Orlicz space approach, Annals of Applied Probability, Vol. 18/3, pp. 929-966, 2008
S. Biagini and M. Frittelli, The supermartingale property of the optimal wealth process for general semimartingale, Finance and Stochastics, Vol. 11/2, pp. 253-266, 2007
Progetti Finanziati legati alle tematiche di ricerca
PRIN 2008: Probabilità e Finanza
Settori scientifici di riferimento
SECS-S/06: Metodi Matematici dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
Componenti
| Personale afferente al Dipartimento di Matematica | ||
|---|---|---|
| Marco FRITTELLI | info | |
| Marco MAGGIS | info | |
| Collaboratori | ||
| Salvatore FEDERICO | Università di Milano | info |
| Davide LA TORRE | Università di Milano | info |
| Emanuela ROSAZZA GIANIN | Università di Milano-Biccocca | |